Portfolio Manager – Statistical Arbitrage Jobs

Ein renommierter Hedgefonds in Germany Mannheim sucht einen talentierten Statistical Arbitrage Portfolio Manager / Quant Trader (Erfahrung in Futures und Equity Statistical Arbitrage) mit einer Erfolgsbilanz im Intraday-/Mittelfrequenzhandel mit Aktien oder Futures. Der Portfoliomanager sollte einen quantitativen oder Handelshintergrund mit einer Live-Erfolgsbilanz mit einer gehandelten Strategie mit konsistenten monatlichen Renditen haben. Alle Anlageklassen sind von Interesse. Muss aus einem Fonds, einem Requisitenladen oder einem Team mit positiver Erfolgsbilanz stammen. Die Rolle erfordert eine Kombination aus quantitativer Analyse, Handelsfähigkeit zum Erlernen von Programmiersprachen für das Datenmanagement und marktbasiertem Scharfsinn. Hauptaufgaben Der erfolgreiche Bewerber ist verantwortlich für: · Handel mit einem Portfolio · Vollständige Verantwortung für die Ertragsgenerierung Ihres Portfolios · Es wird erwartet, dass er das Risikoprofil innerhalb der von der Risikoabteilung der Firma vorgegebenen Grenzen verwaltet · Alpha-Erfassung · alternative Daten für die Alpha-Generierung · Entwickelte HFT-Handelsstrategien · Entwicklung einer systematischen Handelsstrategie mit der Unterstützung von quantitativen Analysten und Entwicklern. · Entwickeln Sie systematische Strategien, die statistisch basierte Vorhersagesignale nutzen, die mit verschiedenen Marktineffizienzen verbunden sind. · Eigenes quantitatives Anlageportfolio verwalten Der erfolgreiche Bewerber verfügt über: · Fünf oder mehr Jahre Handelserfahrung · Nachweisliche Erfolgsbilanz der Rentabilität · Starke Arbeitsmoral mit Liebe zum Detail · Disziplinierter Handelsstil · Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten · Fähigkeit, an mehreren zu arbeiten Produkte · Gut im Team arbeiten. · Starkes Verständnis der Risiken in Ihren Produkten · Live-Erfolgsbilanz  Portfolio Management Jobs